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蒙特卡羅法


作者:佚名       來(lái)源于:學(xué)習(xí)力教育中心

用電子計(jì)算機(jī)對(duì)于問題解有關(guān)的概率模型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)模擬或抽樣的近似計(jì)算方法。也稱隨機(jī)模擬方法,隨機(jī)抽樣技術(shù)或統(tǒng)計(jì)試驗(yàn)。

為求解數(shù)學(xué)、物理、工程技術(shù)及生產(chǎn)管理中的問題,首先建立一個(gè)概率模型或隨機(jī)過程模型,使其參數(shù)為問題的解;然后通過對(duì)模型的觀察或抽樣統(tǒng)計(jì)來(lái)計(jì)算所求參數(shù)的統(tǒng)計(jì)特征,最后給出所求解的近似值。解的精度可用估計(jì)值的標(biāo)準(zhǔn)差或方差來(lái)表示。

最早的例子之一是18世紀(jì)后半葉蒲豐(G.L. L.Buffon)的投針試驗(yàn),即利用多次隨機(jī)投針的實(shí)驗(yàn)求出圓周率π的近似值。20世紀(jì)40年代中葉,烏拉姆(S.Ulam)和馮·諾伊曼(J.Von Neumann)等人在原子彈研制過程中,用電子計(jì)算機(jī)對(duì)中子的隨機(jī)擴(kuò)散 ......




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